Уважаемые посетители Портала Знаний, если Вы найдете ошибку в тексте, выделите, пожалуйста, ее мышью и нажмите Сtrl+Enter. Мы обязательно исправим текст!


Случайная цитата


Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их. (Сенека)

Некоторые задачи оценивания параметров конечных совокупностей

Точечные оценки

Асимптотическое оценивание

Литература

 

Вашему вниманию предлагаются материалы книги "Итоги науки и техники. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика." (Том 22, стр. 46-48).

В ряде прикладных задач, связанных с выборочным обследованием конечных совокупностей, мы имеем дело с ситуацией, когда число элементов (объем) N исследуемой совокупности U является априори либо неизвестной величиной, либо о нем известно лишь, что его значение находится в некоторых заданных пределах N1NN2.

В этих случаях возникает задача получения тех или иных статистических выводов относительно N на основе имеющейся статистической информации об U. Такая информация представляет собой обычно выборку элементов из U, извлеченную по некоторому заданному стохастическому закону, и решение задачи, естественно, существенно зависит от типа этого закона.

Чаще всего в приложениях имеют дело со схемами повторной и бесповторной выборки.


Точечные оценки

Простейший пример подобной задачи обсуждается в книге В. Феллера [1, стр. 56-58], где речь идет об оценке числа рыб в озере по результатам двух независимых уловов, когда каждый улов представляет собой бесповторную выборку.

В этом случае статистические выводы о неизвестном числе рыб N формулируются на основании изучения статистики μ2 – числа рыб, попавших в оба улова (величина μ2 имеет, как известно, гипергеометрическое распределение).

Если обозначить объемы выборок через m1 и m2, соответственно, то в данном случае для оценки максимального правдоподобия (о.м.п.)  параметра N справедливо соотношение:

где η=m1+m2-μ2 - число разных рыб, пойманных за оба улова.

Таким образом, в данном случае (две независимые бесповторные выборки) изучение статистики μ2 фактически эквивалентно изучению статистики η.

Детальный анализ такой двухвыборочной схемы проводился в работе Чэпмана [2]. Обобщение этой схемы на случай произвольного числа s выборок рассматривалось в работах Г. И. Ивченко и Е. Е. Тимониной [3, 4, 5].

Пусть m1, ..., ms (s≥2) - объемы независимых бесповторных выборок из совокупности U,

,

n=m1+...+ms

μr обозначает число элементов U, каждый из которых вошел ровно в r некоторых выборок, r=1, ..., s.

Тогда вся совокупность данных представляется векторной статистикой μ=(μ1, ..., μs), и по этой информации требуется оценить неизвестный параметр N и, более общо, произвольную параметрическую функцию τ(N).

В работе [5] доказывается, что статистика η=μ1+... +μs – общее число наблюденных элементов U – является полной достаточной статистикой для параметра N и, основываясь на этом, описывается класс функций τ(N), для которых существуют несмещенные (а значит, и с минимальной дисперсией) оценки φ(N), и указывается, как по τ определить φ.

Оказывается, что если Nn, то оптимальная оценка существует для любой функции τ(N) и она имеет вид:

            (1)

где  и Δ - оператор разности: Δf(x)= f(x+1)-f(x).

В частности, оптимальная оценка для параметра N имеет вид (при Nn):

           (2)

Если же N (≥m) может быть априори любым натуральным числом, то оптимальные оценки можно построить лишь для функций вида τ(N)= f(N)/φ(N), где f(N) - многочлен степени не выше n, удовлетворяющий условиям f(x)=0 при x= 0, 1, ..., m-1.

Если τ(N) - такая функция, то оптимальная оценка для нее дается формулой:

           (3)

В частности, несмещенная оценка с минимальной дисперсией для функции τ(N)= 1/N всегда существует и имеет вид:

           (4)

Если же ограничиться классом оценок, являющихся линейными функциями от μ1, ..., μs то в этом классе единственной несмещенной оценкой для τ(N)= 1/N является статистика:

           (5)

Для параметра N построена также о.м.п. , которая для случая выборок одинакового объема m1=ms=...=m находится из условия [4]:

           (6)

Показано также [3], что с помощью линейных оценок вида  несмещенным образом можно оценивать лишь полиномы от 1/N степени не выше s-1.

Положив в предыдущих формулах m1=...=ms=1, можно получить соответствующие выводы для схемы простой повторной выборки, которая изучалась Харрисом [6] (его результат содержится в формуле (2)) и Дримлом и Ульрихом [7] (их результат содержится в (6)).

Основываясь на распределении статистики η, для схемы с s бесповторными выборками равных объемов m рассчитаны доверительные интервалы для N для значений n=sm=5 (5) 25, всех возможных комбинаций s и m и доверительных уровней 0,9; 0,95; 0,99.

 

Асимптотическое оценивание

На практике часто объем совокупности представляет собой априори весьма большую величину и потому представляет интерес асимптотическая постановка задачи, предполагающая неограниченное возрастание как параметра N, так и объема выборки.

Пусть m1=...=ms=m→∞, N→∞ и при этом p=m/N∈[p1, p2], где 0<p1<p2<1 - заданные границы, в которых находится неизвестное значение параметра p.

В качестве оценки для p согласно (5) можно рассматривать статистику:

которая является единственной несмещенной оценкой, линейной относительно μ1, ..., μs.


Литература

  1. Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М: Мир, 1, 1967, 500 с.
  2. Chapman D. G., Some properties of the hypergeometric distributions with applications to zoological sample consuses. University of California Publ. Statist., 1951, 1, 131-160
  3. Ивченко Г. И., Тимонина Е. Е., Об оценивании при выборе из конечной совокупности. Мат. заметки, 1980, № 4, 623-633 (РЖМат, 1981, 2В146)
  4. Ивченко Г. И., Тимонина Е. Е., О некоторых задачах оценивания для выборок из конечной совокупности. Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. н., 1981, № 4, 27-33 (РЖМат, 1982, 2В173)
  5. Ивченко Г. И., Тимонина Е. Е., Об оптимальном оценивании для конечной совокупности, размер которой неизвестен. Мат. заметки, 1982, 31, № 4, 633-640 (РЖМат, 1983, 8В178)
  6. Harris B., Statistical inference in the classical occupancy problem unbiased estimation of the number of classes. J. Amer. Statist. Assoc., 1968, 63, № 323, 837-847 (РЖМат, 1969, 6В87)
  7. Driml M., Ullrich M., Maximum likelihood estimate og the number of types. Acta techn. CSAV, 1967, 12, № 3, 300-303 (РЖМат, 1968, 8В94)

В начало

Содержание портала