Тест Вальда

Статистический тест, имеющий очень широкий диапазон применения. Наиболее часто используется для проверки гипотез, связанных с оценками параметров вероятностных моделей, получаемых на основе выборочных данных, к примеру, регрессионных моделей. Тест является асимптотическим, то есть для достоверности выводов требуется достаточно большой объем выборки.

При этом используется статистика следующего вида (статистика Вальда):

которая сравнивается с распределением хи-квадрат.

Используемые параметры:

- полученная оценка параметра методом максимального правдоподобия

 - предполагаемое значение параметра

 -  дисперсия оценки

Иногда вместо оценки дисперсии используется ее стандартная ошибка

Типичным примером применения теста Вальда является оценка значимости коэффициента при независимой переменной регрессионной модели. Тест Вальда позволяет определить, достаточно ли отличие от нулевого значения велико, чтобы быть значимым. Если значение статистики Вальда, полученное на основе выборочных данных, с достаточной вероятностью позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве коэффициента нулю, то модель считается адекватной.