DFFITS

DFFITS - мера, показывающая влияние точки на регрессионную модель.

Определяется как изменение предсказанного значения для i-точки, когда эта точка исключена из модели.

- предсказанное моделью (модель построена по всей выборке) значение для i-го наблюдения;

- предсказанное моделью (модель построена по выборке без i-го наблюдения) значение для i-го наблюдения;

- оценка стандартного отклонения (корень из дисперсии) ошибок модели без i-го наблюдения.

Оценка дисперсии ошибок модели в таком случае будет вычисляться как:

- рычаг проекционной матрицы H

Большое значение DFFITS показывает, что i-е наблюдение может быть выбросом.

Связанные определения:
Дисперсия остатков регрессии
Остатки Пирсона
Остатки регрессии
Проекционная матрица
Расстояние Кука
Среднеквадратическая ошибка модели
Стандартизованные остатки
Стьюдентизированные остатки
Стьюдентизированные удаленные остатки
Удаленные остатки