Уважаемые посетители Портала Знаний, если Вы найдете ошибку в тексте, выделите, пожалуйста, ее мышью и нажмите Сtrl+Enter. Мы обязательно исправим текст!


Непараметрические корреляции

Для того, чтобы оценить линейную зависимость (связь) между двумя непрерывными переменными, обычно вычисляют коэффициент корреляции Пирсона.

Непараметрическими аналогами стандартного коэффициента корреляции Пирсона являются:

  • корреляции Спирмена R
  • корреляции тау Кендалла 
  •  коэффициент Гамма

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена

Пусть есть две выборки: X=(x1,x2,...,xn)Y=(y1, y2, ..., yn)

Обозначим за Ri - ранг xi, а Si - ранг yi.

Тогда коэффициент корреляции Спирмена будет считаться по формуле:


коэффициент Спирмена


или  коэффициент Спирмена


Итак, коэффициент R Спирмена можно осмысливать, как прямой аналог коэффициента корреляции Пирсона, но вычисленный по рангам (а не по исходным наблюдениям).

Коэффициент корреляции Кендалла 

Извините, данная статья находится в разработке...


Связанные определения:
Выборочный коэффициент корреляции
Корреляционный анализ
Корреляция
Коэффициент корреляции
Некоррелированный
Непараметрические статистические методы
Свободный от распределения критерий

В начало

Содержание портала