Непараметрические корреляции

Для того, чтобы оценить линейную зависимость (связь) между двумя непрерывными переменными, обычно вычисляют коэффициент корреляции Пирсона.

Непараметрическими аналогами стандартного коэффициента корреляции Пирсона являются:

• корреляции Спирмена R
• корреляции тау Кендалла 
•  коэффициент Гамма

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена

Пусть есть две выборки: X=(x₁,x₂,...,x_n),  Y=(y₁, y₂, ..., y_n)

Обозначим за R_i - ранг x_i, а S_i - ранг y_i.

Тогда коэффициент корреляции Спирмена будет считаться по формуле:

или 

Итак, коэффициент R Спирмена можно осмысливать, как прямой аналог коэффициента корреляции Пирсона, но вычисленный по рангам (а не по исходным наблюдениям).

Коэффициент корреляции Кендалла 

Извините, данная статья находится в разработке...

Связанные определения:
Выборочный коэффициент корреляции
Корреляционный анализ
Корреляция
Коэффициент корреляции
Некоррелированный
Непараметрические статистические методы
Свободный от распределения критерий

В начало

Содержание портала