Расстояние Кука

Расстояние Кука - мера влияния соответствующего наблюдения на уравнение регрессии.

Расстояние Кука оценивает эффект от удаления рассматриваемого (i-го) наблюдения из модели:

- предсказанное моделью (модель построена по всей выборке) значение для j-го наблюдения;

- предсказанное моделью (модель построена по выборке без i-го наблюдения) значение для j-го наблюдения;

MSE - Mean Squared Error - среднеквадратическая ошибка модели;

p - число параметров в модели.

В адекватной модели все расстояния Кука должны быть примерно одинаковыми; если это не так, то имеются основания считать, что соответствующее наблюдение (или наблюдения) смещает оценки коэффициентов регрессии.

Связанные определения:
DFFITS
Дисперсия остатков регрессии
Остатки Пирсона
Остатки регрессии
Проекционная матрица
Среднеквадратическая ошибка модели
Стандартизованные остатки
Стьюдентизированные остатки
Стьюдентизированные удаленные остатки
Удаленные остатки