Проекционная матрица (H) проецирует вектор наблюдаемых значений на вектор подогнанных значений. Она описывает влияние каждого наблюдаемого значения на каждое подогнанное значение.
Запишем регрессионную модель:
Оценка регрессионных коэффициентов:
Тогда подогнанное значение можно записать в виде:
Итак, проекционная матрица H:
Диагональные элементы называются рычагами (leverages) и представляют собой разницу между значением Xi -го наблюдения и средним всех X значений.
Большое значение рычага показывает, что i-ое наблюдение находится далеко от центра всех X наблюдений и является выбросом.
Синоним: Projection matrix
Связанные определения:
DFFITS
Дисперсия остатков регрессии
Остатки Пирсона
Остатки регрессии
Расстояние Кука
Среднеквадратическая ошибка модели
Стандартизованные остатки
Стьюдентизированные остатки
Стьюдентизированные удаленные остатки
Удаленные остатки