Уважаемые посетители Портала Знаний, если Вы найдете ошибку в тексте, выделите, пожалуйста, ее мышью и нажмите Сtrl+Enter. Мы обязательно исправим текст!


А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я   

Метод взвешенных наименьших квадратов

В некоторых случаях при проведении регрессионного анализа желательно использовать различные веса наблюдений и вычислить оценки коэффициентов регрессии по методу взвешенных наименьших квадратов. 

Этот метод обычно применяется, когда дисперсия остатков неоднородна при различных значениях независимых переменных. 

Можно использовать веса, равные единица на дисперсию остатков и вычислить оценки по методу взвешенных наименьших квадратов. 

(На практике эти дисперсии обычно не известны, однако они часто пропорциональны значениям независимых переменных, и это пропорциональность может быть использована для вычисления подходящих весов наблюдений.) 

В работе Neter, Wasserman, and Kutner (1985) приводится пример такого анализа.