Ковариация, смешанный второй момент

Пусть X и Y - две случайные величины. Ковариация X и Y определяется как математическое ожидание случайной величины при условии его существования.

Ковариация случайных величин X, Y обозначается cov(X, Y)

По сути, ковариация показывает как сильно связаны между собой случайные величины (переменные).