Пусть X и Y - две случайные величины. Ковариация X и Y определяется как математическое ожидание случайной величины при условии его существования.
Ковариация случайных величин X, Y обозначается cov(X, Y)
По сути, ковариация показывает как сильно связаны между собой случайные величины (переменные).