Уважаемые посетители Портала Знаний, если Вы найдете ошибку в тексте, выделите, пожалуйста, ее мышью и нажмите Сtrl+Enter. Мы обязательно исправим текст!


А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я   

Корректировка X-11. Вывод: B 7. Тренд-цикл.

Ряд с поправкой на сезонность (B 6) сглаживается методом регулируемого скользящего среднего (подробности см. в Shiskin, Young, and Musgrave, 1967). По желанию пользователя из сглаженного ряда можно удалить выбросы с помощью процедуры, аналогичной описанной в B 4

В общем случае применяется кривая Хендерсона скользящего среднего, дающая взвешенное скользящее среднее с весами, определяемыми кривой колоколообразной формы (см., например, Makridakis and Wheelwright, 1978, или Shiskin, Young, and Musgrave, 1967). 

Правильный выбор ширины окна скользящего среднего имеет важное значение для сезонной декомпозиции (т.е. для вычисления тренд-циклической компоненты). Основная идея состоит в том, чтобы выбирать более длинное скользящее среднее, когда в данных присутствуют случайные колебания, большие по величине по сравнению с тренд-циклической компонентой, и более короткое скользящее среднее, когда случайные колебания относительно малы. 

По умолчанию программа сама выберет параметры скользящего среднего. Более конкретно, вначале вычисляется предварительное 13-точечное взвешенное по Хендерсону скользящее среднее сезонно скорректированного ряда (без продолжения его до границ ряда). Затем вычисляется предварительная оценка нерегулярной компоненты путем вычитания этого ряда из (аддитивная модель) или деления на него (мультипликативная модель) сезонно скорректированного ряда. 

После этого вычисляется средняя разность (или относительное изменение) от месяца к месяцу без учета знака для оцененных нерегулярной и тренд-циклической компонент. Отношение средних месячных разностей (относительных изменений) для этих двух рядов говорит о степени важности нерегулярных изменений по сравнению с изменениями тренд-циклической компоненты. 

В зависимости от величины этого отношения берется 9-точечное скользящее среднее Хендерсона (если отношение лежит между 0.0 и 0.99), 13-точечное скользящее среднее Хендерсона (от 1.0 до 3.49) или 23-точечное скользящее среднее Хендерсона (больше 3.5).