Уважаемые посетители Портала Знаний, если Вы найдете ошибку в тексте, выделите, пожалуйста, ее мышью и нажмите Сtrl+Enter. Мы обязательно исправим текст!


А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я   

Дисперсия остатков регрессии

Дисперсия остатков регрессии вычисляется как:

дисперсия остатков

где - дисперсия ошибок модели

H - проекционная матрица (hat matrix)

Дисперсия i-го остатка:

дисперсия остатков

рычаги - рычаг проекционной матрицы H

Стандартное отклонение i-го остатка:

Оценка дисперсии i-го остатка:

где 2, - оценка дисперсии ошибок, вычисляемая по формуле:

оценка дисперсии,     n - число наблюдений; m - число параметров модели; ei - остатки регрессии.

В качестве несмещенной оценки дисперсии ошибок может быть также использована среднеквадратическая ошибка модели (Mean Squared Error)

Тогда




Связанные определения:
DFFITS
Остатки Пирсона
Остатки регрессии
Проекционная матрица
Расстояние Кука
Среднеквадратическая ошибка модели
Стандартизованные остатки
Стьюдентизированные остатки
Стьюдентизированные удаленные остатки
Удаленные остатки