Дисперсия остатков регрессии

Дисперсия остатков регрессии вычисляется как:

где - дисперсия ошибок модели

H - проекционная матрица (hat matrix)

Дисперсия i-го остатка:

- рычаг проекционной матрицы H

Стандартное отклонение i-го остатка:

где ², - оценка дисперсии ошибок, вычисляемая по формуле:

,     n - число наблюдений; m - число параметров модели; e_i - остатки регрессии.

В качестве несмещенной оценки дисперсии ошибок может быть также использована среднеквадратическая ошибка модели (Mean Squared Error)

Тогда

Связанные определения:
DFFITS
Остатки Пирсона
Остатки регрессии
Проекционная матрица
Расстояние Кука
Среднеквадратическая ошибка модели
Стандартизованные остатки
Стьюдентизированные остатки
Стьюдентизированные удаленные остатки
Удаленные остатки